مارتینگیل

در نظریه احتمالات یک مارتینگیل ( به انگلیسی: martingale ) مدلی از یک بازی منصفانه است که در آن اطلاعات گذشته کمکی در پیشبینی آینده نمی کنند. به عبارتی دیگر یک مارتینگیل دنباله ای است از بی نهایت متغیر تصادفی ( به عبارتی دیگر یک فرایند تصادفی ) که در زمانی دلخواه از آن، امید ریاضی مقدار بعدی برابر است با مقدار مشاهده شدهٔ کنونی.
مارتینگیل به تعریف رسمی ریاضی یک فرایند تصادفی زمان - گسسته است که شرایط زیر را قبول کند
تعریف زمان پیوستهٔ مارتینگل نیز به شکلی مشابه است.
دنبالهٔ Y1,   Y2,   Y3  . . . را مارتینگل نسبت به دنبالهٔ X1,   X2,   X3  . . . یک مارتینگل به ازای تمام n می نامیم اگر